CÔNG THỨC KELLY LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ TRONG GIAO DỊCH FOREX

Aug 14, 2020
Tags
Categories

J.L Kelly, một nhà nghiên cứu khoa học được cho là đã đưa ra công thức Kelly vào năm 1956. Kể từ đó, nó đã trở thành một chiến lược nổi tiếng được những người đam mê cá cược trên toàn cầu sử dụng. Các trader giỏi nhất trong thị trường forex cũng sử dụng công thức này để tối đa hóa lợi nhuận có thể xảy ra của một khoản đầu tư hoặc đặt cược nhất định. Vậy công thức Kelly là gì?

Ngoài các ứng dụng nổi tiếng của nó trong cá cược thể thao, các nhà giao dịch ngoại hối được tài trợ cũng đã được biết đến để sử dụng nó trong thị trường tài chính. Nó đã trở nên phổ biến đối với những trader mặc dù hơi phức tạp và có mức độ rủi ro nhất định.

cong thuc kelly la gi

Công thức Kelly là gì?

Trước khi bỏ tiền để giao dịch ngoại hối, bạn nên hiểu chức năng của công thức Kelly. Công thức toán học đơn giản này được dựa vào để thiết lập mức đặt cược để sử dụng cho một loại cược nhất định. Nó liên quan đến việc tính toán số tiền mong đợi như lợi nhuận từ đặt cược ban đầu. Con số kết quả sau đó được áp dụng cho sàn mà trader sử dụng.

Công thức Kelly:

  • f* là số tiền bạn nên đầu tư
  • b là số lợi nhuận bạn muốn thu được
  • p là % thắng
  • q = 1 - p là % thua

Mặc dù điều này có vẻ đơn giản đối với một nhà giao dịch ngoại hối, nhưng bạn phải lưu ý rằng nó có một số yếu tố phức tạp. Ví dụ: khi xác suất dự kiến cao, mức đặt cược sẽ cao, và điều này sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận.

Do đó, để các sàn forex tốt nhất sử dụng công thức này một cách chính xác, họ sẽ cần xác định xác suất chiến thắng của một vụ cá cược cụ thể.

Ưu điểm của công thức Kelly

Khi bạn được trả tiền để giao dịch ngoại hối, bạn sẽ nhận ra rằng lợi thế chính được cung cấp bởi công thức này là hỗ trợ bạn tìm sự cân bằng giữa an toàn và rủi ro. Nó cũng giúp bạn tìm ra sự cân bằng giữa việc bảo vệ ngân hàng hiện tại của bạn và phát triển nó. Nếu bạn giỏi thiết lập cơ hội thắng cược, công thức này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội thu lợi từ kỹ năng của mình.

Lợi ích thứ hai của công thức này là nó không phức tạp để sử dụng. Bạn sẽ quen với nó sau khi thực hiện một vài phép tính. Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, có rất nhiều máy tính trực tuyến. Sử dụng hệ thống này, bạn cũng có thể xác định các cược hoặc đầu tư không có khả năng mang lại cho bạn bất kỳ giá trị nào.

Khi bạn hoàn thành các phép tính của mình và hệ thống cho bạn một số âm là câu trả lời, đây là một cảnh báo không nên đầu tư hoặc đặt cược.

cong thuc kelly la gi

Nhược điểm của công thức Kelly

Một nhược điểm lớn khi sử dụng công thức này là nó phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc tính toán một cách nhất quán và chính xác các cơ hội thực tế của mỗi khoản đầu tư. Một nhà giao dịch sử dụng các ước tính không chính xác sẽ dẫn đến các khuyến nghị về quy mô giao dịch không chính xác sau khi sử dụng công thức. Nó cũng dẫn đến việc sử dụng ngân hàng giao dịch của bạn không hiệu quả hoặc kém hiệu quả.

Thứ hai, công thức Kelly đặc trưng là có hiệu lực. Điều này có thể khiến một nhà giao dịch ngoại hối được cấp vốn sử dụng một phần lớn số dư giao dịch của họ. Có những lúc bạn có thể phải giảm một nửa số tiền đặt cược, thay vì sử dụng toàn bộ số dư theo khuyến nghị của hệ thống. Giảm một nửa số dư thương mại mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho số dư của bạn thay vì dựa vào tỷ lệ phần trăm được cung cấp và mạo hiểm với toàn bộ số dư.

Công thức Kelly có thể trở thành một công cụ giao dịch quyền năng nếu bạn biết cách sử dụng. Sau khi biết được công thức Kelly là gì rồi, bạn hãy thử áp dụng ngay nhé.